Sökning: "index arbitrage"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden index arbitrage.

  1. 1. Empirical Studies of the Market Microstructure on the Swedish Stock Exchange

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Lars Nordén; [1996]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konjunkturteori; GARCH-processes; Cyclical economics; conditional unconditional variance; intradaily returns; transaction data; extended trading time; index arbitrage; trading non-trading time; OMX-forwards; OMX-index; Market microstructure; cykliska förlopp; the Stockholm Stock Exange;

    Sammanfattning : This thesis consists of five studies on empirical aspects of the market microstructure on the Stockholm Stock Exchange (StSE). The first study presents a stock pricing model which talkes trading and non-trading time effects into account. LÄS MER

  2. 2. Risk-Neutral and Physical Estimation of Equity Market Volatility

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Mathias Barkhagen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : The overall purpose of the PhD project is to develop a framework for making optimal decisions on the equity derivatives markets. Making optimal decisions refers e.g. to how to optimally hedge an options portfolio or how to make optimal investments on the equity derivatives markets. LÄS MER

  3. 3. Option Pricing and Bayesian Learning

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Ola Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; ekonometri; Bayesian learning; Volatility smile; Economics; Polya urn model; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; economic policy; Finansiering; Financial science;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En europeisk köpoption ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett visst pris, lösenpriset, vid ett bestämt datum, lösendagen. En europeisk säljoption definieras på motsvarande sätt: den ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten att sälja den underliggande tillgången. LÄS MER

  4. 4. Empirical essays on financial markets, firms, and derivatives

    Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Niclas Hagelin; Stockholms universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial markets; Stock markets; Future markets; Options; Derivates; Hedging; Derivathandel; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

    Sammanfattning : This thesis consists of five self-contained studies. The first three investigate the impact of derivatives on the markets for the underlying assets, while the other two examine how and why firms use derivatives. A summary of each of the five studies follows. LÄS MER

  5. 5. Essays on Financial Markets

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Hans Byström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electricity Futures; Option Pricing; Compass Rose; Covariance Matrix; Chaos; Stochastic Volatility; Financial Markets; GARCH; Financial science; Finansiering;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling innehåller fem essäer behandlande ett antal olika frågor inom området empirisk finansiell ekonomi. Genom användandet av kvantitativa metoder är syftet att studera praktiskt relevanta problem relaterade till hur finansiella marknader fungerar. LÄS MER