Supplement to the paper "Threshold structure of optimal stopping domains for American type options" : Theory of Stochastic Processes, v. 8(24), no. 1-2 (2002), 170-177

Författare: H. Jönsson; A.g. Kukush; D. Silvestrov; Mälardalens Högskola; []

Nyckelord: American type option; optimal stopping strategy;

Sammanfattning: Conditions, which provide a one-threshold structure for optimal stopping strategies for American type options, are given.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.