Identification of stochastic systems Subspace methods and covariance extension

Detta är en avhandling från Stockholm : Matematik

Författare: Anders Dahlen; Kth.; [2001]

Nyckelord: Subspace identification; Time series; ARMA-modeling; Spectral estimation; Covariance extension; Asymptotic analysis;

Sammanfattning:

KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)