Weak approximation of ItÔ stochastic differential equations and related adaptive algorithms

Författare: Raúl Tempone Olariaga; Kth; []

Nyckelord: Adaptive methods; A posteriori error estimates; Stochastic differential equations; Monte Carlo methods; HJM model; Option price; Bond market; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.