Five contributions to econometric theory and the econometrics of ultra-high-frequency data

Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

Författare: Mika Meitz; Handelshögskolan I Stockholm.; [2006]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial econometrics; Econometric theory; Ultra-high-frequency data; Durations; Misspecification testing; Marked point processes; Geometric ergodicity; Strict stationariaty; Time series; Markov chain; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics Econometrics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi Ekonometri;

Sammanfattning:

KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)