Sökning: "Conditional asset pricing models"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Conditional asset pricing models.

  1. 1. International Asset Pricing, Diversification and Links between National Stock Markets

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Birger Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Simulated Annealing; Capital Market Liberalization; International Asset Pricing; Diversification;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre empiriska uppsatser inom internationell finansiell ekonomi. Den ekonometriska gemensamma nämnaren är att samtliga använda modeller är av komplex multivariat natur. LÄS MER

  2. 2. Financial Volatility and Time-Varying Risk Premia

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Peter Hördahl; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Monte Carlo methods; Term structure of interest rates; Asymmetric variance; Time-varying risk premia; Volatility forecasting; CAPM; Conditional asset pricing models; Stochastic volatility; Volatility modeling; GARCH; Bond option pricing; Financial science; Finansiering;

    Sammanfattning : This thesis consists of four empirical essays, all dealing with return volatility of financial assets and/or time-varying risk premia. In the first essay, Changing Risk Premia: Evidence from a Small Open Economy, the relation between risk and return is investigated for Swedish stocks. LÄS MER

  3. 3. Essays on Financial Models

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Henrik Amilon; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; options; neural networks; hedging; portfolio optimization; econometrics; Economics; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; ekonometri; generalized residuals; discreteness; GARCH; compass rose; nonlinearities; Chaos; economic theory; economic systems; Nationalekonomi; economic policy;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla finansiella modeller bygger på antaganden, approximationer och förenklingar. Syftet med avhandlingen är att undersöka giltigheten och rimligheten i ett antal välkända och populära finansiella och ekonometriska modeller, med en tonvikt på de svenska aktie- och optionsmarknaderna. LÄS MER

  4. 4. Essays on Incomplete Information in Financial Markets

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Frederik Lundtofte; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering; ekonomisk teori; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; Economics; econometrics; economic theory; factor pricing models; hedging demands; estimation risk; partial information; learning; economic systems;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre essäer som behandlar effekterna av inkomplett information i de finansiella marknaderna. Av dessa essäer är två teoretiska och en är huvudsakligen empirisk. Samtliga essäer undersöker effekterna av parameterosäkerhet, och de använder sig av kontinuerliga modeller. LÄS MER