Essays on Financial Markets

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Författare: Hans Byström; Lunds Universitet.; Lund University.; [2000]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electricity Futures; Option Pricing; Compass Rose; Covariance Matrix; Chaos; Stochastic Volatility; Financial Markets; GARCH; Financial science; Finansiering;

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling innehåller fem essäer behandlande ett antal olika frågor inom området empirisk finansiell ekonomi. Genom användandet av kvantitativa metoder är syftet att studera praktiskt relevanta problem relaterade till hur finansiella marknader fungerar. Frågorna som tas upp sträcker sig från optionsprissättning och terminshedgning, över stokastisk volatilitets modellering och varians/kovarians prediktionsmodeller, till undersökningar av kaos och marknadsmikrostrukturer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)