Testing for Periodicity and Trend in Long-Memory Processes

Detta är en avhandling från Department of Statistics

Författare: Abdullah Almasri; Karlstads Universitet.; Lunds Universitet.; Lund University.; [2003]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistik; Statistics; Wavelets; long memory; periodogram; MATEMATIK; MATHEMATICS; temperature data.; sunspots data; wind speed data; varve data; Siegel’s test; Fisher’s test; Fractional difference process; Discrete wavelet transform; operations research; programming; actuarial mathematics; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

Sammanfattning: Avhandlingen handlar om tes av periodicitet och trend inom långminne-processer. Med hjälp av diskret wavelet transform och periodogram presenteras vi två test för periodicitet och tre test för trend. Vi utvärderar vår test samt studerar deras egenskaper delvis genom att använda oss av datorintensiva metoder såsom Monte Carlo och delvis genom att jämföra dem med andra likartade kända metoder som Fisher’s test och Siegel’s test. Avhandlingen avslutas med praktiska tillämpningar på verkliga data.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.