Essays on autoregressive conditional heteroskedasticity

Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

Författare: Annastiina Silvennoinen; Handelshögskolan I Stockholm.; [2006]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial econometrics; Asymmetry; Programming; Unconditional skewness; Variable correlation GARCH model; Volatility model evaluation; Multivariate GARCH; Time series; Estimation; Nonlinearity; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

Sammanfattning:

KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)